Fonction mesurable

Soient E et F des espaces mesurables pourvus respectivement d'une tribu et.



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Théorie de la mesure - Probabilités

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Soient E et F des espaces mesurables pourvus respectivement d'une tribu \mathfrak{E} et  \mathfrak{F} .

Une fonction f de E dans F sera dite fonction mesurable de  (E,\mathfrak{E}) dans  (F,\mathfrak{F}) si l'image réciproque de la tribu  \mathfrak{F} est une sous-tribu de  \mathfrak{E} .

Applications à valeurs réelles

Si F est l'ensemble des réels et si  \mathfrak{F} est la tribu borélienne, on dira simplement que f est une fonction mesurable sur  (E,\mathfrak{E}) .

Il suffit alors de vérifier que l'image réciproque de tout ouvert est dans  \mathfrak{E} .

Propriétés de passage à la limite pour les fonctions positives

Soit E un espace mesurable et (f_n) \; une suite de fonctions mesurable de E dans \mathbb{R}_+ alors la fonction f \; définie par f = \sup_n f_n l'est aussi.

Démonstration : on considère pour cela l'image réciproque de ]a,+\infty[ _;, qu'on peut écrire

<img class= par conséquent un ensemble mesurable.

Par passage au complémentaire, on conclut que l'image réciproque de [0, a] est aussi mesurable. Les intervalles de la forme [0, a[ sont réunion dénombrable des ensembles qui ont précédé et par conséquent sont mesurable. Il en est de même pour les intervalles de la forme ]a, b[ obtenus par intersection. Or cette famille génère la tribu. CQFD

Si les fonctions fn de X dans \mathbb{R}_+ sont toutes mesurables, la fonction inf fn l'est aussi, mais aussi les fonctions liminf fn, limsup fn.

En particulier, si la limite existe elle est mesurable.

Les démonstrations sont du même type.

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